Stress Test EBA 2023: la solidità patrimoniale del Gruppo Cassa Centrale si conferma al vertice del sistema bancario europeo
I risultati dello Stress Test confermano la solidità patrimoniale e la resilienza del Gruppo anche a fronte di ipotesi macroeconomiche particolarmente severe. Il valore minimo del CET1 Ratio fully loaded, pari al 18,52% nello scenario avverso a fine 2023, è abbondantemente superiore ai requisiti di Vigilanza.
Il Gruppo Cassa Centrale è stato sottoposto allo Stress Test 2023 condotto a livello europeo dall’Autorità Bancaria Europea (EBA), in collaborazione con la Banca d’Italia, la Banca Centrale Europea (BCE) e il Comitato Europeo per il Rischio Sistemico (CERS).
Cassa Centrale prende nota dell'annuncio effettuato oggi da EBA e dalla BCE e riconosce il risultato dell'esercizio.
Lo Stress Test europeo 2023 non prevede una soglia minima di promozione o bocciatura, costituisce invece un’importante fonte di informazione ai fini dello SREP (Supervisory Review and Evaluation Process). I risultati saranno infatti utili alle autorità competenti nella valutazione della capacità di Cassa Centrale di rispettare i relativi requisiti prudenziali a fronte di scenari di stress.
Lo scenario avverso dello Stress Test è stato definito da BCE/CERS in modo particolarmente severo, per rappresentare un contesto economico di grave stagflazione, combinando inflazione e tassi di interesse elevati con un forte rallentamento economico e disoccupazione crescente.
L’esercizio è stato condotto considerando un orizzonte temporale di tre anni (2023-2025) e assumendo un bilancio statico a fine dicembre 2022, senza quindi tenere conto di future strategie di business e altre azioni manageriali. Non rappresenta, pertanto, una previsione della redditività del Gruppo.
I risultati di Cassa Centrale evidenziano una significativa resilienza agli stress proposti dalla Vigilanza. Infatti, il valore minimo del 18,52% raggiunto dal CET1 Ratio fully loaded nello scenario avverso a fine 2023, rispetto a un valore di partenza del 21,55% (con riduzione quindi di circa 303 pbs), garantirebbe comunque il mantenimento di un buffer estremamente significativo rispetto ai requisiti assegnati dalla Vigilanza. (1)
1 Requisito di capitale complessivo (OCR) pari all’8,41% per il CET1 Ratio e al 13% per il Total Capital Ratio. Si ricorda a tal proposito che il capitale del Gruppo Cassa Centrale è composto quasi interamente da CET1, e quindi da strumenti di elevata qualità.